Дивергенция на индикаторе MACD Точки выхода из рынка

Наблюдая только за пересечением сигнальной линии основной линией, можно пропустить возобновление прежнего тренда. Например, находясь ниже нулевого уровня, основная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх и показала начало восходящего индикатор MACD тренда. Во-первых, это сложность интерпретации торговых сигналов — инвестору необходимо учитывать и значения основной линии, и значение гистограммы, а также направления их движения. Соответственно, когда основная линия находится выше сигнальной, то гистограмма выше нулевого уровня, когда основная линия ниже сигнальной, то гистограмма находится нижне нуля.

Преимущества и недостатки индикатора MACD

(2) Когда цена акции отклоняется от MACD, это может сигнализировать об окончании тренда. Если цена достигает новых максимумов, а MACD – нет, это медвежья дивергенция, которая предполагает, что восходящий тренд близится к концу. Если цена актива достигает новых минимумов, а MACD – нет, это предполагает бычью дивергенцию и потенциальное завершение нисходящего тренда. (1) Если линия MACD падает ниже сигнальной линии, это признак медвежьего движения и может быть сигналом на продажу.

Торговля с MACD: как использовать MACD

Вход в рынок осуществляем на первом положительном столбце гистограммы (синяя линия). Соответственно все ячейки с розовой заливкой можно заполнять руками. А желтой заливкой помечены текстовые поля со справочной информацией. Если столбцы выше нулевого уровня, линия MACD находится выше сигнальной, что указывает на бычий тренд. Высота столбцов напрямую зависит от сближения и удаления двух линий.

График цены EURUSD в реальном времени

Это работает потому, что скользящая средняя всегда более плавная в отличие от ценовых графиков, так как усреднение сглаживает скачки цен. (3) Центральная линия пересечения является наиболее распространенным сигналом MACD. Бычий кроссовер центральной линии (создание сигналов на покупку) происходит, когда линия MACD перемещается выше нулевой линии, то есть становится положительной. Это случается, когда 12-периодная ЕМА перемещается выше 26-периодной ЕМА.

Нестандартные методы применения MACD

Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая – 12 дням.

• Зачастую ничего общего с трейдингом или универсальным подходом который мы обсудим они не имеют.
• Для того чтобы «поймать» это явление, анализировать следует минимумы для бычьего тренда и максимумы — для медвежьего.
• При перекупленности рынка появление первого снижающегося столбца может быть дополнительным сигналом в торговой системе.
• Дивергенция возникает, когда ценовой тренд и индикатор движутся в противоположных направлениях, это говорит о том, что ценовой тренд ослабевает.
• Чем дальше линия MACD будет идти от нулевой линии, тем шире разрыв между EMA с периодом 12 и EMA с периодом 26 на графике цены.
• Одна из причин, по которой индикатор так популярен, в том, что он выдает сигналы, указывающие как на силу тренда, так и на момент, когда тренд себя исчерпал (точка разворота).

Что происходит после формирования дивергенции

Новый максимум индикатора на дневном графике за 2-3 месяца показывает, что текущий бычий тренд очень сильный и, возможно, цены будут еще выше. Аналогично новый минимум индикатора за 2-3 месяца показывает силу медвежьего тренда. Для того, чтобы появился классический сигнал дивергенции, линия MACD обязательно должна пройти через нулевой уровень. Уменьшение наклона гистограммы без пересечения нуля не является классической дивергенцией с точки зрения Джеральда Аппеля.

Вторая — экспоненциальная скользящая средняя, сглаживающая линию MACD. При работе с индикатором следует иметь в виду, что чем больше таймфрейм графика, на котором он строится, тем меньше будет ложных сигналов, но тем больше торговых сигналов будет пропущено. При расчёте MACD используются три скользящих средних, однако на графике видны только две из них. Вначале из короткой скользящей средней вычитается значение длинной, после чего индикатор сглаживает разницу еще раз. Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD.

Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают. MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов.

Индикатор можно строить по экспоненциальным, простым, взвешенным по объему скользящим средним. Трейдер для торговли интрадей должен подбирать параметры самостоятельно для каждого инструмента. Основная задача индикатора — отфильтровать шумы и выделить мощные движения. При перекупленности рынка появление первого снижающегося столбца может быть дополнительным сигналом в торговой системе. Когда на рынке присутствует выраженная тенденция, индикатор демонстрирует, насколько направления долгосрочного и краткосрочного трендов совпадают. Анализируя любые сигналы, я рекомендую стремиться определить примерную вероятность их реализации.

Впоследствии ордер закрывается по тейк-профиту, равному двум стопам (зеленая линия). На графике BTCUSD выше наблюдается бычья дивергенция, отмеченная диагональными синими линиями. Стоп-лосс мы будем размещать чуть ниже ближайшего локального экстремума. Закрывать позицию можно по сигналам индикатора либо посредством установки тейк-профита на расстоянии одного или двух стопов.

Первый вариант параметров наиболее чувствительный к колебаниям цен, а последний – наименее. Обратите внимание, что все три способа настройки не предполагают сглаживание сигнальной линии. На графике EURUSD синим кружком отмечено пересечение центральной линии скользящими MACD. Этот явление происходит во время развития устойчивого направленного движения и является трендовым сигналом.

Если основная линия MACD выше нуля и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал начала нисходящего тренда. Наоборот, на начало восходящего тренда укажет пересечение основной линией сигнальной линии снизу вверх при условии, что основная линия ниже нулевого уровня. Гистограмма в эти моменты обязательно будет показывать пересечение нулевого уровня.

Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за появления новой информации, например корпоративной новости или отчета. Чем дальше основная линия отстоит от нулевого уровня, тем сильнее тренд (восходящий или нисходящий). При экспоненциальном сглаживании средней взвешенной за период n последнему значению цены придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. При таком сглаживании прошлые значения достаточно плавно теряют свой вес, а наибольший акцент придается последнему значению цены.

При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. Действительно, ведь в этом случае короткая скользящая средняя выше длинной и между ними наблюдается расхождение. При сильном нисходящем тренде основная линия, напротив, ниже нулевого уровня и движется вниз. Индикатор MACD позволяет определять силу тренда и его направление. Одновременное высокое значение основной линии MACD и гистограммы указывают на сильный восходящий («бычий») тренд. Напротив, на значительную силу нисходящего («медвежьего») тренда укажут одновременное низкое (удаленное вниз от нулевого уровня) значение основной линии осциллятора и гистограммы.

В зеленой зоне наблюдается положительный тренд, как на гистограмме, так и на ценовом графике. Однако они не имеют достаточной силы, чтобы вылиться в какое-нибудь значимое движение. И, наконец, красная зона на гистограмме представляет собой усиливающуюся медвежью тенденцию. Еще один вариант бычьего разворота на примере графика S&P 500. Ему предшествует пересечение линий индикатора в отрицательной зоне (синий кружок). Синим кружком на графике отмечен сигнал MACD на бычий разворот.

На малыхтаймфреймах он даёт слишком много ложныхсигналов, поэтому лучше применять егона ценовых графиках с периодом не меньшеодного дня. Кроме этого количестволожных срабатываний тем больше, чемменьше значения закладываемых в негопараметров (периоды составляющих егоскользящих средних). С другой стороны,увеличение значений этих параметровможет привести к тому, что много хорошихсигналов будет просто пропущено. Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии.

Скорее всего они будут выходить по стопу, если цена упадет ниже минимума первых 5-минут. Пересечение линий на MACD появляется после красных квадратов Big trades. Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье, если интересно, можете перейти по ссылке и почитать. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении. Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.